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IT Quant C++/C#

Jan 17, 2017

Au sein de l’équipe Recherche Quantitative rattachée au front office de la salle des marchés, votre mission principale sera de maintenir et de faire évoluer ses librairies de pricing de produits dérivés taux, equity ou crédit.

 

Les tâches principales

  • Améliorer les librairies d’analyse quantitative (pricing, calibration, analyses de risques, etc.).
  • Maintenir et étendre des librairies financières et de méthode numérique.
  • Implémenter des outils de visualisation et d’analyses pour diverses fonctionnalités quantitatives (visualisation de cube de volatilité, de distribution de solution d’équation aux dérivées partielles, etc.).
  • Modéliser et implémenter des descriptions de produits financiers.
  • Aider les autres équipes à comprendre les nouveaux produits financiers et les méthodes quantitatives qui leurs sont propres.

 

Profil recherché :

  • Expérience : minimum 1 à 2 ans d’expérience en IT QUANT
  • Formation : Bac + 5 (Ecole d’Ingénieur et/ou Informatique, complété par un 3ème cycle en Finance)
  • Compétences fonctionnelles : Bonne connaissance en modélisation et mathématiques financières, des produits dérivés actions, taux ou crédit
  • Compétences techniques : Bonne maîtrise en programmation C++, C# et potentiellement VBA, Python, matlab…

 

Bon niveau d’Anglais obligatoire.